Обучение с нуля. Торговая система «По умолчанию»

Добрый день, мои дорогие друзья!

Что самое ценное, когда начинаешь какое-либо дело? Необходима информация, точная, чёткая, неискажённая. На основе её мы можем сделать выводы о том, будет ли это дело, которое мы начинаем, приносить некие дивиденды. Согласны? Далее, необходимы инструменты, чтобы это дело сделать, и инструменты нужны качественные. И неважно, что подразумевается под инструментом, какой-нибудь лобзик, некий алгоритм, или компьютерная программа. К чему это я, а?

Торговые системы для начинающих

Разговор у нас сегодня пойдёт о торговых системах, которые рекомендуют для начинающих на некоторых ресурсах. Все ли они работоспособны? Все ли они могут давать прибыль? Мне опять мой бывший ученик скинул одну ТС-ку. Написал, что я ею заинтересуюсь. Давайте с ней разберёмся.

В предисловии к ТС написано, что это мультивалютная стратегия, простая, но тем не менее эффективная. 100 пунктов в месяц, это средняя прибыль.

Суть системы в том, что на старшем ТФ, а это Н4, используются сигналы скользящей средней. Т.е. по простому, если цена выше средней, это зона покупок, если ниже — продаж. Также на Н4 стоит MACD, который показывает начавшуюся коррекцию тренда. Т.е. условием является присутствие на графиках либо нисходящего, либо восходящего движения. 

На младшем ТФ, а это Н1, по индикатору Bollinger Bands ищется возможность входа в рынок по тенденции от отката, используется отбой от линий Боллинджера. А фильтром для входа в позицию служит стохастик. Вот такая системка.

Параметры индикаторов:

MACD с параметрами 7, 14, 3

У автора просто средняя с периодом 24, я поставил ЕМА (экспоненциальную среднюю)

Bollinger Bands с периодом 20, отклонение 2

Stochastic с параметраи 8, 3, 3

 

Правила Торговой Системы

Для покупки:

цена находится выше средней, это обязательно

MACD находится выше нуля

Когда его гистограмма окажется ниже сигнальной линии, это значит, что началась коррекция, после этого переходим к часовым графикам

На Н1 ищем отбоя цены от нижней линии Боллинджера, свеча должна быть разворотной, с шипом против тренда (маленькое тело, длинная тень), или свечной паттерн «рельсы»-две разнонаправленные свечи, вторая бычья

Стохастик в зоне перепроданности или только что вышел из неё, сигнальная линия выше основной

Для продажи всё наоборот.

Стоп не более 60 пунктов, тейк профит 100 пунктов, когда прибыль составит 50 пп следует позицию перевести в безубыток…уфф…устал писать

Тестирование Торговой Системы

Кое-как дождался сигнала. Пока смотришь на графики не вникая, всё кажется логичным, но стоит начать отслеживать сигналы, как начинаются нестыковки. Например, есть условия покупать на Н4, переходишь на Н1 и видишь, что там цена у «продажного» края Боллинджера. Ждёшь пока она опустится вниз, стохастик тоже внизу, вроде бы всё «в тему», далее следуют несколько разнонаправленных свечей, ждёшь сигнальную, смотришь, а стохастик уже вверху.

И самое главное — тренд идёт а сигналов нет или они не совпадают «по фазе». Такое впечатление, что ТС придумали «на ходу», и не тестировали ни на реале, ни на тестере. Но это первые впечатления. Начнем, благословясь, как говорится.

сигнал на Н4

Сигнал на Н4: цена под ЕМА, гистограмма MACD  ниже нуля, сигнальная линия ниже основного «столбика», т.е. идёт коррекция нисходящего тренда.

сигнал на Н1

Последние три свечи «отталкиваются» от верхней линии Боллинджера, он характерно сужен, что присуще откатам, когда идёт сужение диапазона, стох вверху, правда пересечения основной линии сигнальной нет, есть только касание, но если будем ждать дальше, цена убежит.

На открытии следующего часа продаём. Сделка уходит на +75пунктов, мы её переводим в б/у, потом чуть ниже образуется подтверждённый откат, стоп на него(это уже мои поправки для ТС),  и она закрывается по стопу. Смотрим ниже Н1. Что такое подтверждённый откат можно посмотреть здесь. Я бы рекомендовал обязательно посмотреть, т.к. это один из самых эффективных способов сопровождения открытой позиции.

сделку закрыло в ноль

Видите, как цена ушла далеко вниз, но ста пунктов не достигла. Убытка нет, но и прибыли тоже. А теперь у нас на Н4 снова есть условия для покупки, посмотрите ниже Н4. А теперь смотрим Н1 снова, есть поворот стохастика вверх, есть отбой от Боллинджера вверх, покупаем и надеемся на тренд вверх. Стоп лосс около 30 пп.

цена вышла выше средней


новый восходящий тренд

Несовпадение сигналов

По второй сделке получаем убыток, нас закрывает по стопу. Далее, уже на следующей неделе есть условия для продажи, но снова убыток. И после без сигналов цена убегает вверх. Я же говорил, что не совпадают сигналы на Н4 и Н1. А когда начинают совпадать, то это практически всегда окончание движения, и ни о какой «надёжности» нет и речи. Ну я не знаю, это надо быть мазохистом, чтобы работать по такой ТС, есть множество других, более эффективных, и не вижу я тут никакой изюминки. Я внимательно просмотрел ещё три месяца и везде такая же картина.

Это тот случай, когда ты видишь «эталонные» паттерны на графике, но система их не замечает в упор. Хотя другие ТС, и мои, и сторонних авторов, их видят. 

 

  • Первое, что бросается в глаза, это то, что средняя и служит именно серединой графика цен, все развороты после коррекций на её другой стороне
  • и если мы хотим работать по тенденции, то ЕМА должна быть поддержкой, от которой отталкивался бы график, у нас этого нет
  • MACD лучше применить со стандартными параметрами 12, 26, 9, более наглядно получается
  • Bollinger Bands на часовиках с периодом 20 никакого смысла не имеет, мал период, хоть бы 24 сделали, что ли, в сутках то 24 часа
  • Stochastik не фильтрует сделки, он их большей частью игнорирует, и лишь иногда совпадает с условиями для сделки на Н4

У меня такое впечатление, что по отдельности Н4 и Н1 работали бы эффективнее.

Может быть если вместо Стохастика можно поставить менее чувствительный осциллятор, а вместо Боллинджера использовать МА с периодом 20-30…может быть тут что-то бы и «выгорело». Если попадает более «гладкий» участок движения, то тогда что-то зарабатывается. Но нам надо чтобы система брала по любой тенденции хоть что-то, а в диапазоне она вообще будет генерировать только убытки. Так что не советую её использовать. Только как пример как не надо строить ТС.

Ну что ж, друзья, это тоже опыт, и он нужен.

Удачных вам трендов!

И можете использовать много других трендовых систем, которые размещены у меня на блоге, они не подведут

«Вегас-Волна 2.0» 

«Гроссмейстер трендов»  

Классические  стратегии торговли 

А может быть лучше торговать на дневных графиках?

Акции или форекс? Торгуем всё!

Навигация

Оставить свой комментарий

Поиск
ИнстаФорекс — брокер номер один в Азии

InstaForex

бонусы
Максимальный бонус 250% на первое пополнение!. ......................................................................... Бездепозитный Бонус от ИнстаФорекс. ......................................................................... Мисс Инста Азия ......................................................................... Система счетов зарегистрированных в ПАММ .........................................................................
Архивы

Посетите мои страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Google Plus.      Twitter.      YouTube.      RSS.
Вверх
© 2017    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти