Комплексная торговая система «Гроссмейстер трендов»

Базовый вариант авторской системы торговли (часть 1)

Комплексные торговые системы наилучшим образом подходят для изучения рынка форекс. Изучая их последовательно, вы на профессиональном уровне знакомитесь с рынком, учитесь его анализировать, и торговать на нём представленными инструментами.

Комплексные ТС отлично подходят для комплектации из готовых блоков своей рабочей системы. Или для построения торговой системы на основе изученных материалов.

В такой ТС собрано такое количество торговых методов, которое заведомо превышает необходимый минимум. Это сделано для более полного ознакомления с методами работы. Для того, чтобы человек смог выбрать из них наиболее подходящий ему стиль и метод торговли.

В этой ТС будет использоваться индикатор «Аллигатор», его автор Билл Вильямс. Также будут использоваться трендовые линии, которые чертятся строго формализованным образом.

Если цена идёт выше аллигатора, и «отскакивает» от него- покупаем, если цена идёт под ним и «отскакивает» от него — продаём. Далее: если трендовая пробита импульсом цены против движения — это сигнал, что возможно изменение направления тренда. Но это только идеи, чтобы претворить их в жизнь, нужны чёткие и однозначные сигналы.

Готовлю график: ставлю свой фирменный бежевый фон, я его ставлю на графики с 2007 года, потом многие его стали копировать. На таком фоне всё чётко видно, плюс он не утомляет глаза. Ставлю на график индикатор Аллигатор со стандартными параметрами.

Что он представляет собой? Это скользящие средние с периодом 5(зелёная), 8(красная) и 13(синяя) со сдвигом вперёд на 3, 5 и 8 периодов. Метод отображения «smoothed», сглаженная цена. Периоды средних индикатора небольшие, и сглаженный метод отображения будет наименее чувствительным, чтобы не было резких колебаний средних.

Этот индикатор нагляден и хорошо показывает однонаправленные участки движения. Мы будем использовать его как поддержку или сопротивление цене. Если она идёт выше него, и «отскакивает» от средних- покупаем. Если идёт под ним и «отскакивает» от него — продаём.

Обращаем внимание на раскрытие средних, и ориентируемся на них.

Если аллигатор «пробивается» ценой в обратную сторону от хода, то это говорит, что есть возможность разворота.

начало тренда и внутренние коррекции

Итак, смотрим график: 10 сентября происходит разворот движения вверх, до этого оно было нисходящее, разворот достаточно быстрый. До этого два дня цена почти стояла на месте.

Смотрим на аллигатор, на его средние, и что мы видим? Цена пробила их в обратную сторону от движения, т.е. вверх. Сделала откат вниз, и снова ушла вверх. Также в самом начале хода вверх у нас правильно развернуты скользящие средние, горизонтальная красная штрих — пунктирная линия это показывает.

начало тренда вверх

Вернёмся в начало. Скользящие средние уже правильно раскрыты, но пока они в неустойчивом состоянии, и могут мгновенно развернуться в другую сторону. А вот при развитии мощного хода средние начинают всё больше расходиться между собой, всё больше раскрываться, и всё дальше отходить от графика.

Правильное раскрытие-это сигнал, но только одного индикатора, а этого мало для работы, нужны ещё подтверждения. Как правило, нужно несколько подтверждений, от разных источников.

разворот средних при мощном ходе

Вот так выглядит при мощном ходе раскрытие скользящих средних. Неплохо. Другой инструмент торговой системы — это линия тренда, и сигналом к действию у нас будет её пробитие. Трендовые все чертят как бог на душу положит, кому как видится, а это непорядок, так как от того, как мы её начертили, зависит многое.

как все чертят тренды

Как обычно чертят? Достаточно часто вижу, что для этого первой точкой берут начало. Т.е. точку окончания предыдущего движения, противоположного новому. Это неправильно. Эта точка ничего не характеризует, в этом месте закончилось предыдущее движение, и всё, а нового ещё нет.

А вот так примерно выглядит график, когда с развитием рыночной ситуации уточняется трендовая. Т.е. её наклон постоянно меняется, постоянно уточняется. Нам это не подходит. Нам нужно, чтобы она помогала выявлять отдельные участки тренда, давала определённые сигналы. Если мы её будем постоянно поправлять, то их у нас не будет, будет просто констатация факта, что движение развивается.

Для торговли нужны чёткие сигналы, «да» или «нет», всё остальное — беллетристика.  Т.е одной линией хотят охарактеризовать весь тренд, который на самом деле состоит из участков маленький вложеныый тренд+его коррекция, (импульс-коррекция). Как будем чертить?

как правильно чертить трендовые линии

Чертить будем по завершённым откатам. Смотрим начало хода — после разворота движение некоторое время шло вверх, потом оно откатилась вниз примерно на 50%, потом снова пошло вверх и пробило максимум. Первая подтверждённая точка, от которой будем строить линию, это окончание первого значимого отката. Он обозначен цифрой 1.  Второй — это цифра 2.

Если мы будем строить линию таким образом, то у нас, как правило, она будет служить «поддержкой», и служить она будет не бесконечно, а до того момента, пока цена не пересечёт её. Т.е. когда вложенный мини тренд заканчивается и начинает корректироваться. Или начинает разворачиваться в другую сторону.

мощный тренд

Вот так выглядит правильно проведённая линия. Не всегда так красиво. Но это очень мощный ход. Трендовая пересечена ценой, это значит, что возможна или коррекция всего этого хода, продолжавшегося более пяти дней, или разворот в новое нисходящее движение.

 Сигналы на вход в рынок:

  • линия тренда должна быть пробита
  • цена должна сделать откат минимум на 23-38%
  • средние аллигатора должны быть пробиты против тренда и
  • сам аллигатор должен развернуться против хода

правила расстановки ордеров

Линия тренда пробита. Откат от импульса более 50%. Аллигатор пробит ценой и развёрнут вниз. Можно ставить ордера на пробитие экстремума импульса, фильтр 3-5 пп. Стоп за откат.

ордера выставленыОрдера выставлены, стоп за откат, ждём развития ситуации. 

движение вниз развилось

Цена активировала ордер и ушла вниз, прошла более 250 пунктов, и начала откатывать вверх. На следующий день в азиатскую сессию движение откорректировалось вверх в азиатскую сессию, и в европейскую сессию был ход вниз, но недалеко. Примерно то же самое было и в следующий день, т.е. характер движения изменился, вместо почти вертикального падения пошли короткие рывки с откатами до 76% и более. Нам надо защищать заработанную прибыль. Красный штрих-пунктир, это откаты, за которые выставлялся стоп по мере развития хода.

13 августа в конце европейской сессии, или ближе к окончанию американской можно закрыть половину рабочего лота, т.к. уже заработано 300 пунктов, плюс к этому движение изменилось оно стало с большими откатами, а это признак или окончания или коррекции текущего тренда.

Плюс к этому у нас пятница, впереди два выходных и в понедельник рынок может открыться с большим гэпом вверх. Это может быть и не так, но это не исключено. Прибыль нужно брать, когда это позволяет рынок.

Далее — трендовая пробита, стоп переносим за последний подтверждённый откат.

образование импульса и отката от него Есть импульс вверх с пробитием, есть ход назад равный 50%, стоп по позиции переносится за этот экстремум.

ордера в обе стороны

Остаток позиции закрыт по стопу, прибыль +194 пп. Общая прибыль = 300+194/2=247 пп полным рабочим лотом. Это очень хорошая прибыль! Вот смотрите, что вы делали во всё это время, в течении 4 дней по достаточно ещё сырой ТС?

  1. Вы не делали долгий и нудный анализ рынка, вы только начертили трендовую, и ждали, когда она будет пробита. Мы не говорим о том, что у вас до этого должна была быть покупка по восходящему движению.  Но предположим, что вы после отпуска и только включились в работу.
  2. Вы отслеживали поведение цены относительно средних, и увидели сигнал, поданный аллигатором и трендовой линией, который трудно было не увидеть, и выставили два ордера на продажу
  3. Вы раз в день переставляли стоп согласно правил
  4. Вы один раз в американскую сессию закрыли половину рабочего лота
  5. На 4-й день ваш остаток позиции закрыло по стопу с прибылью +194 пп
  6. Вы сильно утрудились? Не думаю. Вы просто заработали 247 пунктов полным рабочим лотом.

А теперь внимание!

Линия нисходящего трендового движения пробита, импульс 0-1, есть коррекция этого импульса 1-2. Далее, также есть трендовая вверх, этот мини- ход может быть откатом от основного направления вниз, и он пробит также, импульс 1-2 и откат от него 2-3. Средние аллигатора у нас в неопределённом состоянии. В этом случае у нас есть два сигнала, один на покупку и один на продажу.

Покупка — ордер ставится на пробой точки 1, стоп за точку 2

Продажа- ордер ставится на пробой точки 2, стоп за точку 3 (в некоторых случаях надёжнее будет, если ордер ставится на пробой минимума(или максимума) тренда, если он близко).

Расставляем ордера и ждём куда пойдёт рынок.

убираем не сработавшие ордера

Сработали ордера на продажу, ордера на покупку убираем, когда цена пробила минимум. Движение вниз продолжается, и опять есть пробитие трендовой, и есть откат от этого импульса, стоп переносим за него, позиция получается в небольшом плюсе.

Обращаем внимание на то, что средние аллигатора не разворачивались вверх за всё время хода в предыдущем падении, они развернулись только в коррекции. А вот это для нас не очень хорошая новость. По сути, был сигнал на покупку.

Был импульс вверх, и был откат от этого импульса, и если бы мы установили ордера на покупку, то получили бы убыток, так как сработал бы стоп по покупке.

По моему мнению, у нас слишком короткий период средних аллигатора, он реагирует даже на короткие развороты на коррекцию. А нам это не нужно.  Нам нужно, чтобы он подтверждал развороты, а не мелкие коррекции. В таком случае нам надо изменить параметры средних, что мы и сделаем в следующей части нашего теста по построению экспертной Торговой Системы.

Что будет в следующих материалах по построению Торговой Системы «Гроссмейстер трендов», часть 1:

  • пошаговый разбор рыночной ситуации
  • определение сигналов на вход в рынок
  • определения сигналов фильтров, подтверждающих основной сигнал
  • правила выставления ордеров
  • правила выставления стопа
  • правила сопровождения позиции, эволюция стоп-приказа при развитии тренда, т.е. правила сохранения прибыли
  • если нужно, коррекция инструментов формализации рынка (коррекция будет)
  • если нужно, изменение параметров индикаторов, и обоснование изменения параметров (изменения будут)
  • дополнительные инструменты формализации рынка, служащие лучшему пониманию рыночной логики, лучшему пониманию порядка формирования фаз рынка

Вы можете самостоятельно продолжить тестирование этого варианта Торговой Системы, собрать статистику, вывести правила, сделать исключения, добавить фильтры для сигналов на вход в рынок, и так далее. Но также можете продолжить исследование вместе со мной и получить на выходе рабочую Торговую Систему.

P.S.  То что я уже опубликовал, будем считать вводной частью (хотя на подавляющем большинстве ресурсов по теме «форекс» вот такие материалы проходят уже чуть ли не как супертест, или суперинформация, это я так, к слову…). Рабочий таймфрейм будет Н1. Длительность теста будет 6 месяцев, т.е. за это время пройдут все типы трендов, все фазы рынка, причем многократно. Статистика этого теста приведена ниже.

47

 

 

Параметры теста. За время теста прибыль составляет почти +100% от начального депозита. Риск в каждой сделке, как правило, не превышал 3% от размера депозита, что считаю очень консервативным Манименеджментом. 

Работая по таким ТС я применяю довольно агрессивные приёмы работы. С максимальными доливками на нескольких таймфреймах, с разным временем удержания позиций, с риском в 6-8-10% на начальную сделку.

Результаты бывают такими, что иногда мне удавалось за месяц делать 100% прибыли. Но это не всегда. В коротких коррекциях, как правило, заработать 100-200 пунктов, это очень хорошо.

И тут уже не до доливок на рабочем таймфрейме Н1. Бывает, что отработав просто в безубыток, считаешь, что хорошо поработал. Но чтобы работать на нескольких таймфреймах (по существу на нескольких уровнях тренда), нужно иметь опыт, нужно иметь хорошо отработанную Торговую Систему, и это всё вполне достижимо.

По моим планам, во второй части будет добавлено многие вещи, например индикаторы. Вообще, планирую много тем, по разным аспектам построения профессиональных торговых систем, по разным группам индикаторов, разным графическим способам и так далее, не будем забегать вперёд.

Успехов вам, друзья мои!  Владимир Казадаев. 

Оставить свой комментарий

Поиск
ИнстаФорекс — брокер номер один в Азии

InstaForex

бонусы
Максимальный бонус 250% на первое пополнение!. ......................................................................... Бездепозитный Бонус от ИнстаФорекс. ......................................................................... Мисс Инста Азия ......................................................................... Система счетов зарегистрированных в ПАММ .........................................................................
Архивы

Посетите мои страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Google Plus.      Twitter.      YouTube.      RSS.
Вверх
© 2017    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти