Индикатор MACD, часть 3

Торговля по индикатору MACD

Добрый день, мои друзья!

Продолжаем изучать MACD. Это очень интересный инструмент анализа, так как он имеет и свойства трендового индикатора и свойства осциллятора. На нём построена масса различных торговых систем. И давайте начнём их тестирование с использования его одного, как советуют на многих ресурсах, посвященных форексу.

И тогда нам самим станет понятно, в каком случае можно торговать, используя только его, а в каком случае он обязательно должен подтверждаться ещё каким-нибудь фильтром, или даже несколькими. Не стоит соваться в воду, не зная броду. И повторим, какие сигналы используются при его применении.

Сигналы MACD

  1. Определение направления тренда. Если он выше нулевой линии и его гистограмма повышается, у нас восходящий тренд.
  2. Если он ниже нулевой линии и его гистограмма понижается, то нисходящий.
  3. Если образуется локальный максимум (для повышающейся тенденции), после которого его столбики начинают понижаться, то это значит, что текущее движение заканчивается и далее последует или разворот или коррекция этого движения.
  4. Если образуется локальный минимум (для понижающейся тенденции), после которого столбики индикатора начинают повышаться, то это значит, что текущее движение заканчивается и далее последует или разворот или коррекция этого движения.
  5. Если впадины не уходят ниже нуля, то это коррекция текущей тенденции, это тренд одного уровня..
  6. Пересечение с нулевой линией. Если индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз, это сигнал на продажу. Если наоборот, то на покупку
  7. Дивергенция. Признак истощения текущего тренда.

Следует вот ещё на что обратить внимание, когда вы изучаете какую-нибудь торговую систему, сигналы которой вам показывают на уже готовом графике:

  1. Вы видите весь график, и чётко видите команды на вход в сделку, вам они кажутся логичными и оправданными, вы же видите будущее. А когда будете торговать — справа не будет ничего, и не видно, это откат, или разворот, например.
  2. Вы видите показания индикатора уже подтверждёнными дальнейшим развитием ситуации.
  3. Вы не учитываете эффект запаздывания, который допускают многие, «торгуя» на готовом графике, даже опытные товарищи, когда пишут, вот здесь вход, на этой свече, не учитывая её тело, подсознательно мы отмечаем цену начала свечи, а надо цену закрытия
  4. То же самое происходит при определении цены выхода из сделки, там тоже придётся «минусовать» тело свечи, в результате от заработанных пунктов остаётся мизер, который на реальном рынке многие просто не будут брать, надеясь на большее, психология, так её и так…
  5. Вы часто будете закрывать сделку в реале, чтобы взять хоть какую-то прибыль, если цена войдёт в «боковик». Это, конечно, вопрос дисциплины, но это будет, пока вы не научитесь терпеть боль, именно боль, видя, что теряете свои деньги.

Тестирование

Одна из самых распространённых команд: торгуем на продажу, когда образуется высокая вершина и гистограмма станет ниже сигнальной линии. Из сделки выходим при пересечении сигнальной линии гистограммой снизу вверх. Если цена ушла ниже нуля, но команда на продажу появляется снова, т.к. произошёл откат и рынок собирается дальше идти по тренду, торгуем вниз снова.

То же самое в отношении покупок, только наоборот

Сразу скажу, что команды будут слегка запаздывать. Таймфрейм будем использовать Н4, дневки мало кому нравятся (очень зря, кстати), а Н1 шумноваты именно для вот такой торговли. Мы собираемся торговать спокойно и надёжно.

Работаем только отложенными ордерами, никаких входов с рынка не будет. Нам нужна чёткая команда, поэтому ждём образования импульса с откатом, и ставим ордер в сторону работы. В откате может быть 1-2 свечи, или более.

торговля по сигналам MACD

Есть приказ покупать, и мы ставим ордер, видите, что гистограмма стала выше сигнальной линии? У нас есть импульс — откат, очень даже прекрасно.

торгуем по сигналам MACD

Не посмотрел, что начал тестировать самый конец года, ну ладно, это будет проверка на экстремальность. После покупки цена уходила на 180 пунктов, но откатила почти к началу, был приказ закрывать сделку, но продавать условий не было, и я просто поставил позицию в безубыток. И появился приказ продавать, что тут делать? Ставим стоп на образовавшийся экстремум и туда же ордер на продажу. Так называемый, стоп с переворотом.

сигнал MACD на закрытие позиции

Получилось очень неплохое движение вниз, ставил ордер на пробой минимума на добавление к позиции (доливку), его закрыло в ноль, в безубыток. И видите, когда только появились условия на закрытие сделки. Что делать? А пусть так и стоит стоп за последним откатом, что тут сделать?

сделки по сигналам MACD

Начали мы работать 23 декабря, сейчас у нас 9 января. Что у нас есть к настоящему моменту?

  1. первая сделка, закрыта по противоположному приказу
  2. вторая тоже закрылась по противоположному приказу
  3. доливка
  4. доливка закрыта в безубыток
  5. покупали
  6. закрыло по стопу

А теперь у нас есть некий экстремум вверх, также дивергенция присутствует, очень ярко выраженная, возможен ход вверх. Насколько? Вот тут судить сложно с наскока. Лучше всего прогнозируются вот такие вещи в волновом анализе. И то возможны варианты. Ставим отложенный ордер для покупки на максимум.

движение не развилось

Движение вверх так и не развилось, сначала сигнальная линия коснулась гистограммы и лишь позже она ушла ниже, т.е. можно продавать. 1 — у нас опять получился стоп с переворотом в продажу, а 2 — то же самое, но в покупку, и очень неплохая прибыль получилась. И снова можно закрывать позицию. Но я не сторонник входов и закрытий с рынка. Всё-таки лучше предоставить возможность действовать самому рынку. Поэтому стоп под неподтверждённый откат вверху, и ждём развития событий. Сделку по этому стопу и закроет.

Предварительные выводы:

MACD со стандартными параметрами очень неплохо идентифицирует развороты. Собственно, мы это знали и ранее, но старались добавить ещё какой-то индикатор вдобавок к нему, почему? Есть некая неопределённость в определении закрытия позиции. Особенно, когда гистограмма касается сигнальной линии. Приходится чуть ли не с микроскопом рассматривать его показания.

Итог торговли по сигналам MACD

Продолжаем тест. Вот у нас в квадрате те сделки, что были разобраны прежде, а дальше по тем же правилам я протестировал до апреля, т.е. у нас получается более трёх месяцев, и посмотрите, что мы имеем! Только две новых сделки у нас в нормальный плюс, первая +115, вторая +88.

К этому моменту у нас на депозите +6% прибыли, а потом начинается небольшой тренд вверх. Две пятиволновки, связанные коррекционной тройкой, причём вторая пятиволновка, это классический клин, или паттерн три индейца.

Обратите внимание ещё и на то, что между волной 3 и волной 5 есть дивергенция, это классика волнового анализа. О чём нам говорит дивергенция? О том, что может быть разворот или на коррекцию или в новый тренд, у нас на коррекцию. Вроде бы торгуй вверх по тренду, как советуют нам классики…но его ещё надо увидеть и суметь войти в него.

А MACD нам даёт команду на каждом развороте продавать, мы продаём, но цена опять разворачивается вверх и сбивает стопы. А условий для покупки не наступает, так как рывки по движению мощные, без остановок: свеча — откат, свеча — откат. Когда условия появляются, уже поздно.

И тут ещё такой момент, время, когда появляется сигнал — часто это свеча 20:00 или 00:00. Окончание американской сессии и начало тихоокеанской. Да спим мы почти все в это время. Я имею в виду Сибирь и европейскую часть России. Восток не спит, но ему это не поможет… И уже мы имеем убытки в — 3% с лишним.

Что ещё? Нет чёткого определения сигнала на MACD, гистограмма насколько должна уйти от сигнальной линии, на сколько? Это если мы начнём пробовать открывать сделки по показаниям индикатора, игнорируя фильтр в виде импульса-отката.

Я, вообще-то всё это проходил много лет назад и всё это видел, подзабыл, правда, немного, но не о том речь. MACD прекрасный индикатор, но использовать одни лишь его команды не получится, нужен ещё какой-то фильтр. Какой, об этом речь пойдёт в другой раз.

Итак, повторяюсь: индикатор хорошо идентифицирует развороты, но он не может сказать, какой это разворот, коррекционный или это разворот тенденции.

Продолжение следует.

Успехов вам, друзья!

С вами на связи был Владимир Казадаев

Начало здесь

 

 

Навигация

Предыдущая статья: ←

Оставить свой комментарий

Поиск
ИнстаФорекс — брокер номер один в Азии

InstaForex

бонусы
Максимальный бонус 250% на первое пополнение!. ......................................................................... Бездепозитный Бонус от ИнстаФорекс. ......................................................................... Мисс Инста Азия ......................................................................... Система счетов зарегистрированных в ПАММ .........................................................................
Архивы

Посетите мои страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Google Plus.      Twitter.      YouTube.      RSS.
Вверх
© 2017    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти