Индикатор MACD, часть 2

Трендовые индикаторы

Применение MACD на практике.

Друзья, я вас приветствую на моём блоге!

Сегодня я продолжу рассказывать вам свои наблюдения и опыт работы по трендовому индикатору MACD. Все мы, или большинство из нас, придя на форекс, поначалу надеялись найти такой индикатор, который бы показывал нам точно и в наглядной форме всё, что нам необходимо при торговле. Каждому своё, ибо все мы видим рынок по разному, по разному интерпретируем его показания. Многие перепробовали массу инструментов: трендовых, осцилляторов, скользящих средних и прочих находок человеческого ума. А сегодня мы поговорим о классическом инструменте формализации рынка, индикаторе MACD. Это, без преувеличения, очень значимый инструмент торговли, один из немногих. Нет, наверное, ни одного трейдера, не испробовавшего его в своей практике.

Что такое дивергенция

Для начала давайте определимся, что это такое по существу. Расхождения в показаниях графика, и показаниях MACD означают, что скорость изменения цены в единицу времени другая, чем была до этого.

Если в начале тренда скорость роста (или падения) была максимальной, то к середине, а особенно к концу тренда она стала меньше. Вот этот факт и фиксируется — тенденция замедляется.

Если она замедляется, то возможно, начинается коррекция, или разворот. Но для разворота должны быть ещё и дополнительные факторы, кроме дивергенции.

Параметры индикатора

Его параметры 12-26-9. То есть в нем используются две короткие экспоненциальные скользящие средние с периодом 12 и 26. И сравнивать значения экстремумов графика и MASD далеко отстоящих друг от друга по времени, будет неправильно.

Большинство классических индикаторов создавалось для дневных графиков, он не исключение. Но в таком случае он может неплохо работать и на часовых графиках. В месяце в среднем 22 рабочих дня, в сутках 24 часа, «длинная» скользящая средняя, равна 26. «Короткая» скользящая средняя равна 12, это примерно половина рабочих дней, или половина суток. Исходя из этого, должна быть в среднем, примерно одинаковая достоверность показаний, что на дневных, что на часовых графиках.

Индикатор MACD

Как им пользоваться

Давайте на примере восходящего движения попытаемся понять, что нам показывает индикатор. Итак, на графике сильный бычий тренд, пятиволновка (1)-(2)-(3)-(4)-(5), чётко уложившаяся в мою формализацию по уровням Фибоначчи. И коррекция всего движения — (А)-(В)-(С).

Все действующие волны (1), (3), (5) этого тренда обязательно будут расположены по одну сторону от нулевой линии. В данном случае выше. Противодействующие (2) и (4), всегда стремятся к нулю, а иногда, заходят на другую сторону от нуля.

Дивергенции

Они, как правило, бывают между третьими и пятыми волнами, это классика. Смотрите волну (3), между её внутренними, 3-ей и 5-ой есть расхождение. А вот в (5)-ой расхождение тоже есть, но внутреннюю 3-ю растянуло, она очень крупная для своего уровня, и расхождение уже в ней.

Расхождения учитываются только между волнами своего уровня. Посмотрите на график внимательно, и вам будет всё понятно. Он помогает понять и формализовать волновой анализ, или фазы тренда.

Одно время я пробовал формализовать рынок посредством MACD, но сделать это можно процентов на семьдесят-восемьдесят, не более, вот поэтому его следует совмещать с другими способами формализации.

Определение волн с помощью индикатора MACD:

  1. Первое условие — тренд одного уровня существует только по одну сторону нулевой линии. Что это значит?
  2. Это значит, что все действующие волны (1), (3) и (5), должны быть расположены выше нулевой линии MACD для восходящего движения (для нисходящего наоборот).
  3. Все противодействующие, т.е. (2) и (4) всегда стремятся к нулю, или даже на противоположную сторону
  4. Коррекция всего тренда, волны (А)-(В)-(С) всегда расположены по другую сторону нуля.

Пояснение к формализации

Смотрим график. У нас был нисходящий тренд, гистограмма и сигнальная линия — ниже нуля. После этого, цена развернулась вверх, образовала начальный импульс (1), показания индикатора вышли выше нуля. Далее откат — это (2), показания ушли к нулю, даже ниже. Всё! Начальный импульс движения закончился.

По такому же принципу формировались (3)-я и (5)-я. От нуля вверх — внутренняя дивергенция между 3 и 5, далее снова цена идёт к нулю — окончание текущей тенденции (текущего тренда), и коррекция.

А как же дело обстоит с дивергенцией между (3) и (5)? Она же тоже должна быть? Попробуйте провести по пикам цены и индикатора линии…не получается? И не получится! Нужен более крупный временной период для того, чтобы расхождения появились между (3) и (5).

Далее: есть развороты тенденций вообще без расхождений, пример ниже.

Индикатор MACD дивергенция

Смотрите, в (3)-ей между внутренними, 3-ей и 5-ой есть расхождение, почему? Да потому что 5-ая по отношению к 3-ей сильно замедлилась, и индикатор на это среагировал. Почему тогда в (5)-ой между внутренними 3-ей и 5-ой нет расхождения? А просто к концу тенденции скорость изменения цены по отношению к предыдущему периоду почти не изменилась, и MACD отреагировал соответственно.

Для начинающего, возможно, не очень понятно то, что я тут вам «накрутил», но поверьте мне, это хороший «индюк», просто поставьте его на свой рабочий график и отслеживайте его показания, соотнося их с ценой, вы лучше начнёте понимать рынок.

Разворот тренда

Ещё одна иллюстрация к тому, что развороты трендов бывают и без дивергенций. Смотрите, у нас есть сначала нисходящее движение, на участках 1 и 2 есть дивергенция между ценой и показаниями индикатора, а на окончании движения, на участке 3 нет, почему?

Последнее движение было быстрым, по отношению к предыдущему участку, всего несколько свечей, и «дивера» нет. А ведь на участке 3 происходит разворот тенденции вверх.

Это не значит, что индикатор непригоден, ни в коем случае. Просто нужно знать, как его применять.

Одним из главных его свойств является — указание направления тенденции своим переходом гистограммы через ноль. Да, он запаздывает, но меньше чем просто экспоненциальные средние 12 и 26, за счёт способа его построения.

В интернете много стратегий, построенных на одном MACD. В следующих статьях я покажу, что из этого может получиться, а что может и не получиться.

Успехов вам, друзья.

На связи был Владимир Казадаев

P.S. В каких торговых стратегиях можно его применить? Да, наверное, в любой.

«Вегас-Волна 2.0» — отлично подойдёт

«Гроссмейстер трендов» — это будет важное дополнение

«Золотой канал» — на дневных графиках он особо точен, а значит нужен

«Двадцать первая ЕМА» — он там применяется и очень эффективен

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

Оставить свой комментарий

Поиск
ИнстаФорекс — брокер номер один в Азии

InstaForex

бонусы
Максимальный бонус 250% на первое пополнение!. ......................................................................... Бездепозитный Бонус от ИнстаФорекс. ......................................................................... Мисс Инста Азия ......................................................................... Система счетов зарегистрированных в ПАММ .........................................................................
Архивы

Посетите мои страницы в социальных сетях!

ВКонтакте.      Facebook.      Google Plus.      Twitter.      YouTube.      RSS.
Вверх
© 2017    Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки   //    Войти